存續期間缺口duration gap
,當利率上升時,正存續期間缺口(PositiveDurationGap)代表銀行資產價格下降的速度大於負債價格下降的速度,則銀行的淨值(NetWorth)會減少。當利率下降時,負存續期間 ...,動風險,銀行必須盡可能的讓其資金缺口.(MaturityGap)或存續期間缺口(Duration.Gap)趨近於零...
亦即假定在既定之 財務規劃模型(financial programming m
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方向來決定,亦即視為到期日缺口(maturityGap)而定,.即究竟MA−ML=0或
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